경제금융용어 - 순안정자금조달비율이란? #시사 경제용어 따라잡기

안녕하세요. 로이입니다. 

하루에 하나씩 공부하는 경제금융용어 시간입니다.

반드시 알아야 할 경제금융용어, 시사 경제용어 따라잡기

경제 금융 용어를 알면 금융 시장에서 일어나는 일을 이해하는 데 도움이 됩니다. 

오늘은 순안정자금조달비율에 대해 알아보겠습니다.

순안정자금조달비율(Net Stable Funding Ratio, NSFR)은 은행이 장기적으로 안정적인 자금을 조달하는 능력을 측정하는 지표입니다. 

 

NSFR은 은행의 장기 자금 조달 능력과 단기 자금 조달 요구 사이의 균형을 나타내며, 은행의 유동성 위험 관리와 재무 안정성 강화를 위해 규제 요구 사항으로 사용됩니다.

NSFR은 다음과 같은 방식으로 계산됩니다.

NSFR = 안정적인 자금 조달액 / 예상 자금 조달 요구액

- 안정적인 자금 조달액: 은행이 장기적으로 안정적인 자금을 조달할 수 있는 자금의 총액입니다. 이는 일반적으로 고정 예금, 장기 정기 예금, 장기 자금 조달 계약 등의 안정적인 자금원을 포함합니다.

- 예상 자금 조달 요구액: 은행이 일정 기간 동안의 비정상적인 상황에서 발생하는 자금 조달 요구에 대한 예상액입니다. 예상 자금 조달 요구액은 은행이 직면할 수 있는 시나리오와 위험 요인을 고려하여 산출됩니다.

NSFR은 은행이 안정적인 자금을 충분히 보유하고, 단기 유동성 위험에 대비할 수 있는지를 평가하기 위한 규제 요구 사항으로 사용됩니다. 일반적으로 정부 및 금융 감독기관에서 은행의 NSFR을 지켜야 할 최소 비율로 규정하며, 이를 충족하지 못하는 경우 추가적인 자금 조달이 필요할 수 있습니다.

NSFR은 금융위기 이후 금융 시스템의 안정성을 강화하기 위해 도입된 규제 요구 사항 중 하나입니다. 안정적인 자금 조달 비율이 높을수록 은행은 충격이나 위기 상황에서 안정적으로 운영할 수 있습니다. 이는 은행의 재무 안정성을 강화하고 금융 시스템의 견고성을 향상시키는 데 도움이 됩니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

순안정자금조달비율(NSFR)은 은행이 보유한 자산을 뒷받침할 수 있는 자금을 적정하게 조달하고 있는지 측정하는 지표입니다. NSFR은 은행이 보유한 유동자산과 유동부채의 비율을 계산하여 나타냅니다. 유동자산은 1년 이내에 현금화할 수 있는 자산을 말하고, 유동부채는 1년 이내에 상환해야 하는 부채를 말합니다. NSFR이 높을수록 은행이 유동자산을 충분히 보유하고 있어 금융위기에도 안정적으로 운영될 수 있음을 의미합니다.

 

NSFR은 2017년 1월 1일부터 전 세계적으로 도입되었습니다. 이는 2008년 글로벌 금융위기를 계기로 은행의 건전성을 강화하기 위해 마련된 규제입니다. NSFR은 은행의 자금 조달 구조를 개선하고, 금융위기에 대한 은행의 내재적 위험을 줄이는 데 도움이 될 것으로 기대됩니다.

 

NSFR은 은행의 유동성 관리에 중요한 역할을 합니다. NSFR이 낮은 은행은 유동자산을 충분히 보유하지 못하여 금융위기에 취약할 수 있습니다. 따라서 은행은 NSFR을 높이기 위해 유동자산을 확보하고, 유동부채를 줄이는 노력을 해야 합니다.

 

NSFR은 은행의 건전성 평가에도 중요한 지표입니다. NSFR이 높은 은행은 유동자산을 충분히 보유하고 있어 금융위기에도 안정적으로 운영될 수 있습니다. 따라서 투자자는 NSFR을 은행의 건전성을 평가하는 지표로 활용할 수 있습니다.

 

간략하게 요약하면 이렇습니다. 
(요약내용 출처 : 한국은행 경제용어 700선 발췌  https://www.bok.or.kr )

 

2008년 글로벌 금융위기시 신용경색으로 금융시장 기능이 마비되면서 자금조달이나
만기연장이 어려워짐에 따라 많은 은행들이 만기불일치 등에 따른 유동성 위기를 경험하였
고 이는 금융시스템 전체의 유동성 경색을 유발하였다. 이에 따라 바젤위원회(BCBS)는
유동성 위기에 대한 대응 및 금융복원력 강화를 위해 단기 유동성 규제인 유동성커버리지
비율과 함께 중장기 유동성 규제인 순안정자금조달비율(NSFR; Net Stable Funding Ratio)
을 도입하였다. 순안정자금조달비율은 유동성을 감안한 은행 보유자산대비 안정적 조달자
금(자본 및 부채)의 비율이며 은행들은 2018년부터 NSFR 비율을 100% 이상으로 유지하여
야 한다. 즉, NSFR은 은행 자금조달 구조의 안정성을 강화하기 위해 장기 운용자산의
일정 부분을 안정적인 부채 자본으로 조달하도록 함으로써 은행들이 단기 도매자금 조달
에 과도하게 의존하는 행태를 제한하기 위해 도입되었다. NSFR의 산식은 ‘가용 안정자금
조달금액(Σ부채 및 자본항목잔액 × ASF 가중치) / 필요 안정자금 조달금액(Σ자산항목잔
액 × RSF 가중치) × 100’이다. 분자인 가용 안정자금 조달금액(ASF; Available Stable
Funding)은 부채 및 자본 항목 중 향후 1년 이내 이탈 가능성이 낮은 안정적인 자금조달
금액을 의미한다. 분모인 필요 안정자금 조달금액(RSF; Required Stable Funding)은 자산
항목 중 향후 1년 이내 현금화되기 어려워 안정적인 자금조달이 요구되는 금액을 말한다.

이번에는 순안정자금조달비율에 대해 알아보았습니다.

경제금융용어는 정말 어렵지만 하나하나 공부하면서 조금씩 실력을 키워나간다면
경제를 이해하는 눈을 키워갈 수 있고, 하루하루 성장하는게 보여서 게을리 할 수 없네요.

그럼 오늘도 수고하셨어요.

공감과 댓글에 힘을 얻어요.