경제금융용어 - 유동성커버리지비율이란? #시사 경제용어 따라잡기

안녕하세요. 로이입니다. 

하루에 하나씩 공부하는 경제금융용어 시간입니다.

반드시 알아야 할 경제금융용어

경제 금융 용어를 알면 금융 시장에서 일어나는 일을 이해하는 데 도움이 됩니다. 

오늘은 유동성커버리지비율에 대해 알아보겠습니다.

유동성 커버리지 비율(LCR; Liquidity Coverage Ratio)은 금융 기관이 시장에서 발생하는 긴급한 유동성 요구에 대비하기 위해 보유해야 하는 안전 자산의 비율을 나타내는 지표입니다. 

 

LCR은 금융 안정성을 강화하고 금융 기관들이 금융 위기 상황에서도 안정적으로 운영할 수 있도록 돕는데 사용됩니다.

LCR은 국제적인 규제 기준인 '밀레니엄 유동성' 원칙에 따라 규정되었습니다. 이 원칙은 금융위기를 예방하고 대응하는데 중요한 요소 중 하나로서, 금융 기관들이 30일 이내에 발생할 수 있는 긴급한 유동성 요구에 대응하기 위해 충분한 현금 및 유동성 자산을 보유해야 한다는 원칙을 강조합니다.

LCR은 다음과 같이 계산됩니다.

LCR = 안전 자산 / 30일 내 예상 순유입 현금 흐름

여기서 "안전 자산"은 일반적으로 정부 채권이나 중앙은행 증권 등과 같이 낮은 리스크를 가진 유동성이 높은 자산들을 의미합니다. "30일 내 예상 순유입 현금 흐름"은 해당 기간 동안 예상되는 현금 유입과 유출의 차이를 나타내며, 금융 기관이 다가올 30일 동안 얼마나 많은 유동성이 필요한지를 측정합니다.

LCR의 권고되는 최소 수준은 금융 안정성을 보장하기 위해 국제적으로 규제 기관들에 의해 결정됩니다. 기관이 LCR 요구 사항을 충족하지 못하면 추가 자본 확보나 유동성 관리를 통해 안전성을 강화해야 합니다. LCR은 금융 기관들이 안정적으로 운영하고 경제적인 충격에 대비하는데 도움을 주는 중요한 지표 중 하나로서 금융 시스템의 안정성을 증진하는 데 기여합니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

유동성커버리지비율(LCR; Liquidity Coverage Ratio)은 금융기관이 30일 동안 예상되는 순현금 유출액을 충당할 수 있는 고유동성자산의 비율을 말합니다. LCR은 금융기관의 유동성 리스크를 관리하기 위해 도입된 규제입니다.

 

LCR은 다음과 같은 계산식으로 계산됩니다.

 

LCR = 고유동성자산 / 예상되는 순현금 유출액

 

고유동성자산은 다음과 같은 자산을 말합니다.

 

• 현금
• 단기 정부채권
• 중앙은행 지급준비금
• 고유동성 대출

 

예상되는 순현금 유출액은 다음과 같은 계산식으로 계산됩니다.

 

예상되는 순현금 유출액 = 예상되는 현금 유출액 - 예상되는 현금 유입액

 

예상되는 현금 유출액은 다음과 같은 항목으로 구성됩니다.

 

• 예금 인출
• 대출 상환
• 기타 현금 유출액

 

예상되는 현금 유입액은 다음과 같은 항목으로 구성됩니다.

 

• 이자수익
• 신규 대출
• 기타 현금 유입액

 

LCR은 금융기관의 유동성 리스크를 관리하기 위해 도입된 규제입니다. LCR이 높을수록 금융기관은 30일 동안 예상되는 순현금 유출액을 충당할 수 있는 자산을 보유하고 있는 것입니다. 따라서, LCR은 금융기관의 유동성 리스크를 완화하는 데 도움이 됩니다.

간략하게 요약하면 이렇습니다. 
(요약내용 출처 : 한국은행 경제용어 700선 발췌  https://www.bok.or.kr )

 

유동성커버리지비율(LCR; Liquidity Coverage Ratio)은 단기 유동성 규제비율로서
은행이 유동성 부족에 대비하여 보유한 고유동성자산 규모를 30일간의 유동성스트레스
시나리오 하에서 예상되는 순현금유출액으로 나눈 비율이다. LCR의 산식은 ‘고유동성자
산 / 향후 30일간 순현금유출액(현금유출액 - 현금유입액) × 100’이다. 분자의 고유동성
자산은 현금은 물론 정부 및 중앙은행이 발행하는 채무증권, 은행이 중앙은행에 예치한
지급준비금 등으로 구성된다. 분모의 순현금유출액은 30일 동안의 심각한 위기상황에서
발생할 것으로 예상되는 현금유출액에서 현금유입액을 차감하여 산출한다. 바젤은행감
독위원회(BCBS)가 요구하는 최저 LCR 수준은 2015년에 60%였으며 매년 10% 포인트씩
높아져 2019년에는 100%를 준수하여야 했다. 코로나19 사태 이후 금융권의 가계대출
및 기업 자금 공급 확대를 위해 2020년 일시적으로 기존 100%에서 85%로 인하하였으나
2022년부터 단계적 상향을 통해 2022년 7월말 현재 100%를 준수하여야 한다.

이번에는 유동성커버리지비율에 대해 알아보았습니다.

경제 금융 용어를 알면 금융 시장에서 일어나는 일을 이해하는 데 도움이 됩니다. 

그럼 오늘도 즐거운 하루되세요~

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