경제금융용어 - 거액익스포저 규제란? #시사 경제용어 따라잡기

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경제는 모든 산업과 분야에서 중요한 역할을 하기 때문에, 저희는 여러분들이 경제와 관련된 다양한 정보들을 쉽고 재미있게 이해하실 수 있도록 노력하고 있습니다. 
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오늘은 공부할 용어는 거액익스포저 규제입니다.

 

 

 

 

거액익스포저 규제(large exposure regulation)는 단일 거래상대방에 대한 은행의 익스포저가 집중되는 편중위험(concentration risk)을 억제함으로써 특정 거래상대방의 도산 충격으로부터 은행 및 금융시스템을 보호하기 위한 규제입니다.

 

거액익스포저 규제는 바젤은행감독위원회(Basel Committee on Banking Supervision, BCBS)가 2014년 4월에 발표한 "거액익스포저 감독체계 기준서(Supervisory framework for measuring and controlling large exposures)"를 기반으로 합니다.

 

이 기준서는 은행이 단일 거래상대방에 대한 익스포저를 적격자본(eligible capital)의 25% 이내로 관리하도록 요구하고 있습니다.

 

거액익스포저 규제의 주요 내용은 다음과 같습니다.

 

• 거액익스포저: 단일 거래상대방에 대한 익스포저가 적격자본의 10% 이상일 경우 거액익스포저로 정의됩니다.
• 적격자본: 보통주자본과 기타 Tier 1 자본을 포함합니다.
• 거액익스포저 한도: 단일 거래상대방에 대한 익스포저는 적격자본의 25%를 초과할 수 없습니다.
• 규제대상 익스포저: 은행 및 트레이딩계정의 난내 및 난외항목, 거래 상대방 신용위험(counterparty credit risk)이 있는 파생상품 등 바젤 자본규제 대상인 모든 익스포저가 규제 대상에 포함됩니다.
• 예외: 보증기관이 주택 관련 대출 등 서민 생활 안정을 위해 제공한 보증액과 국책은행이 정부 현물출자로 취득한 주식은 규제 대상에서 제외됩니다.

거액익스포저 규제는 은행의 단일 거래상대방에 대한 익스포저를 집중적으로 관리함으로써 특정 거래상대방의 도산 충격으로부터 은행 및 금융시스템을 보호하는 데 효과적인 것으로 평가받고 있습니다. 그러나 규제가 은행의 자금 조달 비용을 증가시켜 은행의 경쟁력을 저하시키는 부작용도 지적되고 있습니다.

 

 

 

 

거액익스포저 규제는 금융 시스템 안정성을 강화하고 시스템적 위험을 최소화하기 위해 도입된 규제입니다. 거액익스포저란 자산 또는 부채의 규모가 매우 큰 금융 기관을 말하며, 이러한 기관이 파산할 경우 금융 시스템 전체에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 거액익스포저 규제는 이러한 기관의 활동을 제한하고 위험을 관리하는 방향으로 이루어집니다.

거액익스포저 규제의 주요 목표는 다음과 같습니다:

시스템적 위험 감소: 거액익스포저는 규모가 크고 금융 시스템에 연계성을 가지는 특징이 있습니다. 따라서 이러한 기관의 파산은 시스템적 위험을 초래할 수 있습니다. 거액익스포저 규제는 이러한 시스템적 위험을 감소시키기 위해 거액익스포저의 활동을 제한하고 규모를 축소시킵니다. 또한, 거액익스포저의 위험 관리 및 자산의 분산을 강화하여 시스템의 안정성을 유지합니다.

자본 요구량 강화: 거액익스포저 규제는 거액익스포저에 대한 자본 요구량을 강화합니다. 자본은 금융 기관이 위험에 대비하고 손실을 흡수할 수 있는 중요한 요소입니다. 거액익스포저의 규모와 위험성에 적합한 자본 요구량을 설정하여, 기관이 충분한 자본을 보유하고 위험에 대비하는 데 도움을 줍니다.

금융 파생상품 규제: 거액익스포저는 금융 파생상품을 활발하게 거래하는 경우가 많습니다. 이러한 파생상품은 복잡한 구조와 높은 레버리지를 가지고 있어 위험을 증폭시킬 수 있습니다. 따라서 거액익스포저규제는 금융 파생상품 거래의 투명성과 규제를 강화하여 위험을 통제하고 부정확한 가격 형성을 방지합니다. 거액익스포저 규제는 파생상품 거래의 규제 범위와 감독을 강화하여 거액익스포저의 위험을 제어하고 시장의 안정성을 유지합니다.

위험 분산: 거액익스포저는 자산과 부채의 규모가 크기 때문에 파산 시 다른 금융 기관에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 거액익스포저 규제는 이를 방지하기 위해 거액익스포저의 규모를 제한하거나 특정 거래 활동을 제한하는 등의 방법을 사용합니다. 이를 통해 위험을 분산시키고 시스템 전반의 안정성을 높입니다.

규제 강화 및 감독 강화: 거액익스포저 규제는 거액익스포저를 가진 기관에 대한 감독을 강화합니다. 이를 통해 기관의 재무 건강 상태와 위험 관리 능력을 지속적으로 모니터링하고, 조기에 위험을 파악하여 적절한 조치를 취할 수 있습니다. 또한, 거액익스포저의 경영진에 대한 요구사항과 투명성 강화 등도 포함되어 기관의 책임과 투명성을 강조합니다.

거액익스포저 규제는 금융 시스템의 안정성을 유지하고 위험을 통제하기 위해 중요한 역할을 합니다. 그러나 규제의 효과와 비용, 그리고 규제의 한계를 평가하고 균형을 유지하는 것이 필요합니다. 효과적인 거액익스포저 규제는 금융 시스템의 안정성과 경제의 발전을 지원하며, 금융 위기의 발생 가능성을 최소화합니다.

 

 

 

 

 

간략하게 요약하면 이렇습니다. 

(요약내용 출처 : 한국은행 경제용어 700선 발췌  https://www.bok.or.kr )

 

은행의 특정 차주 등에 대한 신용공여가 과대한 경우 해당 거래상대방의 채무불이행 등의 발생시 해당 은행의 자본건전성을 심하게 훼손할 가능성(편중리스크)이 있다. 바젤Ⅱ에서는 이러한 편중리스크를 직접 규율하지 않고 각국 감독당국이 편중리스크를 점검 관리하도록 하였다. 우리나라는 은행법상 동일인 동일차주 신용공여 한도 제도를 통해 편중리스크를 관리하고 있다. 한편 금융위기 이후 금융기관간 상호연계성에 의한 시스템적 리스크를 억제하고 편중리스크의 근본적인 관리 필요성이 대두됨에 따라 바젤위원회(BCBS)는 거액익스포저 규제를 도입하였다. 동 규제는 거액익스포저를 특정 차주(개인 법인을 모두 포함하며 우리나라 은행법상 동일인에 해당, single counterparty) 또는 이와 경제적으로 연계되어 있어 신용리스크를 공유하는 자(은행법상 동일차주에 해당, group of connected counterparties)에 대한 신용 익스포저가 은행 기본자본의 10%를 초과하는 경우로 정의하고 거액익스포저 현황을 감독당국에 보고하도록 하는 한편, 거액익스포저가 기본자본의 25%를 초과하지 못하도록 하고 있다. 특히 상호연계성으로 인한 시스템적 리스크를 억제하기 위해 글로벌 시스템적 중요 은행간 익스포저에 대해서는 한층 강화된 15% 한도를 적용하도록 하고 있다. 동 규제는 2019년 3월부터 행정지도 중이다.

 

 

 

 

오늘은 거액익스포저 규제에 대해 알아보았습니다.

 

경제 금융 용어를 알면 금융 시장에서 일어나는 일을 이해하는 데 도움이 됩니다. 

 

그럼 오늘도 즐거운 하루되세요~