경제금융용어 - 위험가중자산/위험가중치란? #시사 경제용어 따라잡기

안녕하세요. 로이입니다. 

하루에 하나씩 공부하는 경제금융용어 시간입니다.

반드시 알아야 할 경제금융용어
경제용어, 금융용어를 알아야 경제를 알 수 있습니다.

오늘은 공부할 용어는 위험가중자산/위험가중치입니다.

 

위험가중자산(Risk-Weighted Assets, RWA) 및 위험가중치(Risk Weight)는 은행 및 금융기관의 자산 포트폴리오에서 발생하는 위험을 측정하고 관리하기 위해 사용되는 개념입니다.

위험가중자산(RWA)은 은행의 자산들을 각각의 위험 수준에 따라 가중치를 부여하여 총 자산을 산출하는 방식을 말합니다. 이는 은행의 자본 요구 사항을 결정하는 데 사용됩니다. 일반적으로, 고위험 자산은 고위험 가중치를 받고, 저위험 자산은 저위험 가중치를 받습니다. 이러한 가중치는 은행이 어떤 수준의 자본을 보유해야 하는지 결정하는 데 사용됩니다.

위험가중치(Risk Weight)는 특정 자산 또는 자산 분류의 위험 수준을 나타내는 가중치입니다. 예를 들어, 정부 채권은 일반적으로 낮은 위험 수준으로 간주되어 낮은 위험가중치를 받을 수 있습니다. 반면에, 주택 담보 대출과 같은 일부 자산은 더 높은 위험 수준을 갖고 높은 위험가중치를 받을 수 있습니다. 위험가중치는 각각의 자산 유형에 대한 규제 기준이나 국제 기준에 따라 결정됩니다.

위험가중자산 및 위험가중치는 은행의 자산의 위험을 정량화하고 자본 요구 사항을 계산하는 데 중요한 도구입니다. 이를 통해 은행은 자산 포트폴리오의 위험에 대비하여 적절한 자본을 유지하고, 재무 안정성과 위험 관리를 강화할 수 있습니다. 또한, 규제 기관은 은행이 적절한 자본을 보유하고 위험을 효과적으로 관리하도록 감독할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

위험가중자산(RWA)은 금융기관의 위험노출을 측정하기 위해 사용되는 지표입니다. RWA는 금융기관이 보유하고 있는 자산의 가치에 위험가중치를 곱하여 산출됩니다. 위험가중치는 자산의 위험도에 따라 달라지며, 일반적으로 신용등급이 낮은 자산은 높은 위험가중치를 부여받습니다. RWA는 금융기관의 자본요구액을 산출하는 데 사용되며, 자본요구액은 금융기관이 손실을 감당할 수 있는 능력을 측정하는 지표입니다.

 

위험가중치는 금융기관의 위험관리를 위해 중요한 역할을 합니다. 위험가중치는 금융기관이 자산의 위험도를 적절하게 관리하고, 손실을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 또한, 위험가중치는 금융기관의 건전성을 평가하고, 감독당국이 금융기관을 관리하는 데 도움이 됩니다.

 

위험가중치 산출 방법은 금융기관의 특성에 따라 달라질 수 있습니다. 그러나 일반적으로 위험가중치는 자산의 위험도, 자산의 만기, 자산의 유동성 등을 고려하여 산출됩니다. 위험가중치 산출 방법은 금융기관의 손실을 최소화하고, 금융기관의 건전성을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.

그럼  간략하게 정의해 볼까요?
(요약내용 출처 : 한국은행 경제용어 700선 발췌  https://www.bok.or.kr )

 

자기자본비율 산출시 대차대조표상 자산계정의 단순 합계를 분모로 사용할 경우
자산을 구성하는 각 익스포저에 따른 리스크를 반영할 수 없는 문제가 있다. 그러므로
각 익스포저 금액에 해당 위험가중치를 곱하여 합산한 금액인 위험가중자산을 분모로
사용하게 된다. 위험가중자산은 신용 시장 운영리스크로 구성된다. 각 리스크별 위험가
중자산을 산출하는 방식은 바젤은행감독위원회(BCBS)가 제시한 방법을 따르는 표준방
법과 은행의 자체 내부모형을 이용하는 방법으로 구분할 수 있다. 예를 들어 신용리스크
표준방법을 사용할 경우 익스포저에 거래상대방별 위험가중치를 곱한 금액을 합산하여
위험가중자산을 산출한다. 내부 모형을 사용하는 은행의 경우 자체 추정한 차주 부도율,
부도시 손실률, 부도시 익스포저 등을 사용하여 위험가중자산을 산출한다.

오늘은 위험가중자산/위험가중치에 대해 알아보았습니다.

경제 금융 용어를 알면 금융 시장과 경제를 이해하는 데 도움이 됩니다.
또한 돈을 더 잘 관리하고 재정 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다.

그럼 오늘도 즐거운 하루되세요~

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