경제금융용어 - DebtRank란? #시사 경제용어 따라잡기

안녕하세요. 로이입니다. 

하루에 하나씩 공부하는 경제금융용어 시간입니다.

반드시 알아야 할 경제금융용어

오늘은 공부할 용어는 DebtRank입니다.

DebtRank는 금융 시스템 내에서 부채의 상호 의존성과 연결성을 분석하여 금융 시스템의 안정성을 평가하는 모델이나 개념을 나타냅니다. 

 

이는 금융 위기와 금융 시장의 쇠락과 같은 현상을 이해하고 예측하기 위해 사용되는 중요한 도구 중 하나입니다.

DebtRank는 주로 네트워크 이론(Network Theory)의 개념을 기반으로 합니다. 이 모델은 금융 기관들 간의 연결성과 부채 상호 의존성을 그래프로 나타내어, 금융 시스템 내에서의 위험 전파와 시스템의 취약성을 분석합니다.

DebtRank의 기본 아이디어는 다음과 같습니다.

1. 연결성 분석: DebtRank는 금융 기관들 사이의 연결성을 분석합니다. 각 기관은 다른 기관들과 부채 및 자본의 교류를 통해 연결됩니다.

2. 위험 전파: DebtRank는 어떤 기관이 부도할 때 이로 인해 어떤 다른 기관들에게 위험이 전파될 수 있는지를 모델링합니다. 이를 통해 부도한 기관의 파급효과와 시스템 전반의 안정성을 평가합니다.

3. 등급화: DebtRank는 기관들을 등급화하여, 각 기관이 시스템 내에서 얼마나 중요한 역할을 하는지를 판단합니다. 이를 통해 시스템 내에서 위험 요인을 식별하고 우선 순위를 정할 수 있습니다.

DebtRank는 금융 위기 시나리오를 시뮬레이션하고 위험 요인을 식별함으로써 정부, 중앙은행 및 금융 기관들이 위기에 대응하기 위한 대책을 마련하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이 모델을 사용하여 금융 시스템의 취약성을 감지하고 완화하는 방안을 모색하는 것이 중요한 과제 중 하나입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DebtRank는 미국의 경제학자 마이클 하트(Michael Hart)가 개발한 신용등급 평가 시스템이다. DebtRank는 기업의 부채 규모와 부채 상환 능력을 종합적으로 고려하여 기업의 신용도를 평가한다. DebtRank는 기업의 부채 규모가 클수록, 부채 상환 능력이 낮을수록 신용도가 낮게 평가된다. DebtRank는 기업의 신용도를 평가하는 데 있어 유용한 도구로 활용될 수 있다.

 

DebtRank는 다음과 같은 네 가지 요소를 고려하여 기업의 신용도를 평가한다.

 

• 부채 규모: 기업의 총 부채 규모가 클수록 신용도가 낮게 평가된다.
• 부채 상환 능력: 기업의 부채 상환 능력이 낮을수록 신용도가 낮게 평가된다.
• 부채 유형: 기업의 부채 유형이 장기 부채일수록, 신용도가 높게 평가된다.
• 부채 담보: 기업의 부채가 담보로 제공되지 않을수록, 신용도가 낮게 평가된다.

 

DebtRank는 기업의 신용도를 평가하는 데 있어 유용한 도구로 활용될 수 있다. DebtRank는 기업의 부채 규모와 부채 상환 능력을 종합적으로 고려하여 기업의 신용도를 평가하기 때문에, 기업의 신용도를 보다 정확하게 평가할 수 있다.

 

최종적으로 정리하면 이렇게 정의할 수 있습니다.
(요약내용 출처 : 한국은행 경제용어 700선 발췌  https://www.bok.or.kr )

 

특정 금융업권(은행)의 부도 충격이 거래상대방과의 상호거래 익스포저를 통해 순차
적으로 확산되어 나타나는 손실 합계가 전체 금융(은행)부문 운용 자산에서 차지하는
비중(Battiston et al,. 2012)으로, 이 값이 클수록 부도충격의 전염도가 높아짐을 의미한다.

오늘은 DebtRank에 대해 알아보았습니다.

경제 금융 용어를 배우는 데 시간과 노력을 기울일 가치가 있습니다. 
금융 시장과 경제를 이해하는 데 도움이 되며 돈을 더 잘 관리하고 재정 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다.


그럼 오늘도 즐거운 하루되세요~