경제금융용어 - 신용위험(신용리스크)란? #시사 경제용어 따라잡기

안녕하세요. 로이입니다. 

하루에 하나씩 공부하는 경제금융용어 시간입니다.

반드시 알아야 할 경제금융용어, 시사 경제용어 따라잡기

경제 금융 용어를 알면 금융 시장에서 일어나는 일을 이해하는 데 도움이 됩니다. 

오늘은 신용위험(신용리스크)에 대해 알아보겠습니다.

신용위험 또는 신용리스크(Credit Risk)란 채무자가 채무를 이행하지 못하거나 부도할 가능성을 가리키는 개념입니다. 

 

즉, 대출, 채권 또는 다른 형태의 채무를 가지고 있는 채무자가 그 채무를 상환하지 못할 위험을 의미합니다.

신용위험은 주로 기업, 금융기관, 정부 등의 채무자에 관련됩니다. 이들 채무자는 자금을 빌리거나 발행한 채권을 상환하는데 어려움을 겪을 수 있으며, 이는 채권 소유자나 대출금을 제공한 금융기관에게 손실을 초래할 수 있습니다.

신용위험은 여러 요인에 의해 발생할 수 있습니다. 일반적인 신용위험 요인은 다음과 같습니다.

1. 채무자의 결제 불이행: 채무자가 채무를 이행하지 않는 경우 신용위험이 발생합니다. 이는 채무자의 재정상태, 경영성과, 산업 동향 등에 영향을 받을 수 있습니다.

2. 경기 변동성: 경기 변동성은 채무자의 수익성과 상환 능력에 직접적인 영향을 미칩니다. 경기 침체 기간에는 신용위험이 증가할 수 있으며, 경기 호황 기간에는 상환 능력이 향상될 수 있습니다.

3. 산업 위험: 특정 산업이나 업종에 대한 위험은 채무자의 신용위험을 결정하는 중요한 요소입니다. 산업의 구조, 경쟁력, 규제 등이 신용위험에 영향을 줄 수 있습니다.

4. 정치적, 법적 위험: 정치적 불안정성, 법적 제한사항, 규제 변화 등은 신용위험을 증가시킬 수 있습니다. 예를 들어, 정부의 정책 변화나 법적 제재로 인해 채무자의 상환 능력이 저하될 수 있습니다.

금융기관과 투자자들은 신용위험을 평가하고 관리하기 위해 다양한 방법을 사용합니다. 이에는 신용평가, 신용파생상품, 신용보험, 대출 승인 절차 등이 포함됩니다. 또한, 신용위험을 분산시키기 위해 포트폴리오 다변화를 통해 여러 채무자에 투자하는 방식도 사용됩니다.

투자자들은 신용위험에 노출되는 투자 전략을 선택할 때 신중해야 합니다. 신용위험은 채무자의 경제적 상황이나 시장 조건에 따라 변동할 수 있으므로, 충분한 연구와 정보 수집을 통해 신용위험을 평가하는 것이 중요합니다.

 

 

 

 

 

신용위험(credit risk)은 채무자가 채무를 상환하지 못하는 위험을 말합니다. 신용위험은 투자자, 기업, 금융기관 등 모든 경제주체에게 발생할 수 있습니다.

 

신용위험은 채무자의 재무상태, 신용등급, 산업, 경기 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 채무자의 재무상태가 좋지 않거나 신용등급이 낮을수록 신용위험이 높아집니다. 또한, 채무자가 경기가 침체된 산업에 속해 있거나 경기가 좋지 않을수록 신용위험이 높아집니다.

 

신용위험을 관리하기 위해 투자자는 다양한 방법을 사용할 수 있습니다. 신용위험을 관리하기 위해 가장 일반적으로 사용되는 방법은 신용등급을 확인하는 것입니다. 신용등급은 채무자의 신용도를 평가하는 척도로, 신용등급이 높을수록 신용위험이 낮습니다. 또한, 투자자는 채무자의 재무상태, 산업, 경기 등을 분석하여 신용위험을 관리할 수 있습니다.

 

신용위험은 투자자에게 큰 손실을 가져올 수 있으므로, 투자자는 신용위험을 충분히 이해하고 관리하는 것이 중요합니다.

간략하게 요약하면 이렇습니다. 
(요약내용 출처 : 한국은행 경제용어 700선 발췌  https://www.bok.or.kr )

 

채권 채무관계에서 채무자의 채무불이행, 이행거부 또는 신용도 하락 등으로 인해
손실이 발생할 가능성을 의미한다. 바젤 자본규제에서는 주어진 신뢰 수준(99.9%)에서
일정 기간(1년) 이내에 발생할 수 있는 최대 손실을 총손실로 정의하고 있다. 총손실은
VaR(Value at Risk)로 산출하며 예상손실(EL; Expected Loss)과 예상외 손실(UL;
Unexpected Loss)로 구분하여 관리되고 있다. 바젤 자본규제 상 예상손실은 현재 시점에
서 통상 1년 이내에 발생할 것으로 예상되는 평균 손실금액으로 ‘부도시 익스포저(EAD;
Exposure At Default) × 예상 부도율(PD; Probability of Default) × 부도시 손실률(LGD;
Loss Given Default)’의 산식을 이용해 산출하며 실제 손실 발생시 사전에 적립된 대손충
당금으로 흡수된다고 가정한다. 반면, 총손실 중 예상손실을 초과하는 예상외 손실은
자기자본으로 대비한다고 가정한다.

이번에는 신용위험(신용리스크)에 대해 알아보았습니다.

경제금융용어는 정말 어렵지만 하나하나 공부하면서 조금씩 실력을 키워나간다면
경제를 이해하는 눈을 키워갈 수 있고, 하루하루 성장하는게 보여서 게을리 할 수 없네요.

그럼 오늘도 수고하셨어요.

공감과 댓글에 힘을 얻어요.